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2023年期货从业《期货投资分析》章节练习精选
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《期货投资分析》重点章节：风险度量
本次复习章节为《期货投资分析》第十章第二节：风险度量，今日试题考点为：
| 考点 | 掌握程度 |
敏感性分析 | 熟悉★★★☆☆ |
情景分析和压力测试 | 熟悉★★★☆☆ |
在险价值 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期货投资分析》重点章节练习题
（）是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。
A .敏感性分析
B .情景分析
C .缺口分析
D .久期分析
参考答案：A
参考解析：敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量期权类衍生品市场风险的希腊字母等。
下列不属于压力测试假设情景的是（）。
A .当日利率上升500基点
B .当日信用价差增加300个基点
C .当日人民币汇率波动幅度在20～30个基点范围
D .当日主要货币相对于美元波动超过10％
参考答案：C
参考解析：压力测试可以被看作一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。C项，当日人民币汇率波动幅度在20～30个基点，在合理范围内。
计算在险价值时，Prob(△Π≤-VaR)=1-α％。其中△Π表示资产组合（）。
A .时间长度
B .价值的未来变动
C .置信水平
D .未来价值变动的分布特征
参考答案：D
参考解析：
在风险度量的在险价值计算中，其中， △Π 表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而Prob(·)是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。
在风险度量的在险价值计算中，其中， △Π 表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而Prob(·)是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。一个人做题太无聊，不妨添加期货学霸君微信，拉你入期货备考群！
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