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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
二叉树模型是由（）提出的期权定价模型。
A .康奈尔
B .马克·鲁宾斯坦
C .约翰·考克斯
D .斯蒂芬·罗斯
参考答案：BCD
参考解析：二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%。根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式C＋Ke﹣r（T－t）＝P＋S）
A .3.77
B .3.63
C .2.99
D .4.06
参考答案：A
参考解析：根据公式，可得：P＝C＋Ke﹣r（T－t）－S＝5＋50×e﹣0.05×0.5－50＝3.77（元）。
在无套利条件下，可以构造一个由期权与标的资产所组成的无风险资产组合的原因是标的资产价格与期权价格均受同一种不确定性的影响。（）
A.错
B.对
参考答案：B
参考解析：Cox、Ross和Rubinstein(1979)证明，在极限条件下，多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。
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