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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
在B-S-M期权定价中，若其他因素不变，标的资产的波动率与期权的价格关系呈（）。
A .正相关关系
B .负相关关系
C .无相关关系
D .不一定
参考答案：A
参考解析：从B-S-M期权定价公式可以看出，在某一时点上。S、K、T都是确定不变的，只有波动率σ是一个估计值，它可以来自过去的统计，也可以来自对未来的预期，而对过去的统计又会因为采样周期不同而不同，因此是一个不易确定的风险项。σ的大小直接影响到了最终价格的高低，即其他因素不变，标的资产波动率与期权价格正相关。
金融资产收益率时间序列一般具有（）和波动率聚集的特点。
A .尖峰
B .平峰
C .厚尾
D .薄尾
参考答案：AC
参考解析：金融资产收益率时间序列具有尖峰厚尾和波动率聚集的特点。
识别ARMA模型的核心工具是（ ）。
A .互相关函数
B . 自相关函数
C . 功率谱密度函数
D . 偏自相关函数
参考答案：BD
参考解析：识别ARMA模型的两个核心工具是自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF），以及它们各自的相关图（即ACF、PACF相对于滞后长度描图）。
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