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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100．11元买入面值1亿元的“13附息国债05”现券，同时以97．38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100．43元卖出面值1亿元的“13附息国债05”，同时以97．40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（）万元。［13附息国债05面值100万元］
A .40
B .35
C .45
D .30
参考答案：D
参考解析：该投资者在国债期货市场上的收益为：[(97．38-97．40)／100]×100手×100万元=-2(万元)，在国债现券市场上的收益为：[(100．43-100．11)／100]×100000000=32(万元)，故该投资者在此次交易中的收益为：32-2=30(万元)。
假设5年期国债期货某合约价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子为1.0500，则该国债期货的基差为（）元。
A .0.3471
B .0.3645
C .5.1700
D .10.1200
参考答案：B
参考解析：国债期货的基差，指的是经过转换因子调整之后期货价格与现货价格之间的差额。
国债期货的基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=101.2800-96.110×1.0500=0.3645。
以下哪项不是目前我国可交易的国债期货品种？（）
A .2年期合约
B .5年期合约
C .7年期合约
D .10年期合约
参考答案：C
参考解析：目前我国可交易的国债期货品种有2年期(TS)合约、5年期(TF)合约和10年期(T)合约。
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