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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
利率下限期权费和（）等因素有关。
A .下限利率水平
B .协议期限
C .支付频率
D .上限利率水平
参考答案：ABC
参考解析：利率下限期权费主要取决于下限利率水平、协议期限、支付频率等因素。相对而言，下限利率水平越低，期权费率越低；期限越短，期权费率也越低；支付次数越少，期权费率也越低。
甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期还本付息。由于担心利率上行而增加融资成本，甲公司买入一份利率上限期权，合约期为1年，面值1000万元，上限利率为3%，按季度支付，支付日与债券付息日相同。与此同时，甲公司需要支付0.2%的期权费。3个月后，若利率Shibor3M为2%，则期权卖方支付给甲公司的资金是（）万元。
A .7.5
B .5
C .2.5
D .0
参考答案：B
参考解析：国债期货的基差，指的是经过转换因子调整之后期货价格与现货价格之间的差额。
国债期货的基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=101.2800-96.110×1.0500=0.3645。
股指期现套利的风险主要在于保证金风险或由此带来的止损风险。（）
A.错
B.对
参考答案：B
参考解析：股指期现套利的风险主要在于保证金风险或由此带来的止损风险。
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