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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
推导B-S-M偏微分方程需要应用几何布朗运动和伊藤引理的相关知识。（）
A.错
B.对
参考答案：B
参考解析：推导B-S-M偏微分方程需要应用几何布朗运动和伊藤引理的相关知识。
持有成本理论模型的基本假设包括（）。
A .借贷利率（无风险利率）相同且维持不变
B .无信用风险
C .无税收
D .无交易成本
参考答案：ABCD
参考解析：
持有成本理论模型的基本假设：
（1）借贷利率（无风险利率）相同且维持不变；
（2）无信用风险，即无远期合约的违约风险及期货合约的保证金结算风险；
（3）无税收和交易成本；
（4）基础资产可以无限分割；
（5）基础资产卖空无限制；
（6）期货和现货头寸均持有至期货合约到期日。
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