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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
若时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，则该时间序列为（）。
A .平稳时间序列
B .非平稳时间序列
C .单整序列
D .协整序列
参考答案：A
参考解析：若时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，则该时间序列为平稳时间序列；反之，为非平稳时间序列。
白噪声过程需满足的条件有（）。
A .均值为0
B .方差为不变的常数
C .序列不存在自相关性
D .随机变量是连续型
参考答案：ABC
参考解析：若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，且序列不存在自相关性，这样的随机过程称为白噪声过程。
可以通过（）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
A .差分平稳过程
B .趋势平稳过程
C .WLS
D .对模型进行对数变换
参考答案：AB
参考解析：
通常有以下两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：
①差分平稳过程。若一个时间序列为1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分可使其变为平稳序列。
②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间进行回归，回归以后得到的残差项是平稳的。
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