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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
平稳随机过程需满足的条件有（）。
A .任何两期之间的协方差值不依赖于两期的时点
B .均值和方差不随时间的改变而改变
C .任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后长度
D .随机变量是连续的
参考答案：AB
参考解析：随机变量按照时间先后顺序排列得到的集合称为随机过程。随机变量可以是连续的也可以是离散的。若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖两期的距离或滞后长度而不依赖于两期的时点，这样的随机过程称为平稳随机过程；反之，称为非平稳随机过程。
白噪声过程需满足的条件有（）。
A .均值为0
B .方差为不变的常数
C .序列不存在自相关性
D .随机变量是连续型
参考答案：ABC
参考解析：若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，且序列不存在自相关性，这样的随机过程称为白噪声过程。
可以通过（）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
A .差分平稳过程
B .趋势平稳过程
C .WLS
D .对模型进行对数变换
参考答案：AB
参考解析：通常有以下两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：
①差分平稳过程。若一个时间序列为1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分可使其变为平稳序列。
②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间进行回归，回归以后得到的残差项是平稳的。
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