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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
（）是应用股指期货对未来指数分红率的定价错误进行套利，实际也是期现套利的一种。
A .股指期货的跨市场套利
B .股指期货与期权间套利
C .股指期货的跨期套利
D .股指期货的分红套利
参考答案：D
参考解析：股指期货的分红套利是应用股指期货对未来指数分红率的定价错误进行套利，实际也是期现套利的一种。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。
{TS}投资组合的总β为（）。
A .1.86
B .1.94
C .2.04
D .2.86
参考答案：C
参考解析：根据β计算公式，投资组合的总β为：0.90*1.20+0.1／12％*1.15=2.04。
某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。
{TS}该基金经理应该卖出股指期货（）手。
A .702
B .752
C .802
D .852
参考答案：B
参考解析：沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：800000000×0．92／(3263．8×300)≈752(手)。
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