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2023年期货从业《期货投资分析》试题精选练习(10.11)

来源:233网校 2023-10-11 09:57:46

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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选

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《期货投资分析》试题精选

在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取()进行套利。

A .买入期货同时卖出现货

B .买入现货同时卖出期货

C .买入现货同时买入期货

D .卖出现货同时卖出期货

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参考答案:A

参考解析:在无套利区间中,当期货的实际价格高于区间上限时,可以买入现货同时卖出期货进行套利。同理,当期货的实际价格低于区间下限时,可以买入期货同时卖出现货进行套利。

若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。

A .买入国债现货和期货

B .买入国债现货,卖出国债期货

C .卖出国债现货和期货

D .卖出国债现货,买入国债期货

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参考答案:A

参考解析:根据无套利原则,如果两种金融资产未来任意时点的现金流完全相同(称为互为复制),则当前的价格必然相同,即F0=S0erT。如果市场价格与理论价格不一致,则在有效市场一定存在套利机会。假设F0>S0erT,则市场参与者愿意借入S0现金买入1单位标的资产,同时持有1单位标的资产的期货空头。在到期日T时,交割期货头寸,可以盈利F0-S0erT。这种盈利促使市场中套利者不断重复这种操作,从而抬高标的资产当前价格并压低远期价格,直到F0=S0erT为止;反之亦然。

假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

A .F0>S0erT

B .F0<S0erT

C .F0≤S0erT

D .F0=S0erT

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参考答案:A

参考解析:无套利模型:F0=S0erT,假设 F0 > S0erT,则市场参与者愿意借入S0现金买入1单位标的资产,同时持有1单位标的资产的期货空头。故A项说法正确

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