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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
1、关于二叉树模型，下列说法正确的有（）。
A .模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价
B .模型思路简洁，应用广泛
C .步数比较大时，二叉树法更加接近现实情形
D .当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
参考答案：ABC
参考解析：二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。该模型思路简洁，应用广泛，不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实情形。
2、在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（）
错
对
参考答案：错
参考解析：在期权的二叉树定价模型中，风险中性概率p的计算公式为：
，其中，r为无风险利率，T表示到期日，u和d分别代表标的资产价格上涨和下跌的幅度。
3、在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（）
错
对
参考答案：错
参考解析：若在期权存续期内，标的资产支付红利已知(或红利率已知)，红利支付导致标的资产价格下降，看涨期权的价值也随之下降。
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