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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
1、6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%。根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式C＋Ke﹣r（T－t）＝P＋S）
A .3.77
B .3.63
C .2.99
D .4.06
参考答案：A
参考解析：根据公式，可得：P＝C＋Ke﹣r（T－t）－S＝5＋50×e﹣0.05×0.5－50＝3.77（元）。
2、下列期权风险度量指标中，衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（）。
A .Delta
B .Gamma
C .Theta
D .Vega
参考答案：A
参考解析：Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。
3、在无套利条件下，可以构造一个由期权与标的资产所组成的无风险资产组合的原因是标的资产价格与期权价格均受同一种不确定性的影响。（）
错
对
参考答案：对
参考解析：之所以可以建立无风险交易组合，是因为标的资产价格与期权价格均受同一种不确定性的影响：即标的资产价格的变动。
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