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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
1、下列期权风险度量指标中，衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
参考答案：A
参考解析：Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。
2、某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。
A. 2.99
B. 3.63
C. 4.06
D. 3.77
参考答案：D
参考解析：根据期权平价公式：
可得该欧式看跌期权价格为：
3、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动（），投资者（）频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。
A. 敏感；不必
B. 不敏感；不必
C. 敏感；需要
D. 不敏感；需要
参考答案：B
参考解析：Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险；反之，投资者要频繁调整。
