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2024年期货从业《期货投资分析》试题精选
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第二章单选题集训
1、某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为（）元。
A. 100. 31
B. 101.31
C. 102.31
D. 103.31
参考答案： C
参考解析：
第一步计算该国债全价：
St=净价+当期利息=98.36+[60/(60+122)] *6%/2*100 =99.35元
第二步计算该国债在270天内付息的现值：
Ct=3%×100e-0.08×122/365=2.92元
第三步计算该国债远期理论价格：
Ft=（St-Ct）er(T-t)=（99.35-2.92）e0.08×270/365=102.31元
2、下列期权风险度量指标中，衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
参考答案：A
参考解析：Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。
3、某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。
A. 2.99
B. 3.63
C. 4.06
D. 3.77
参考答案：D
参考解析：根据期权平价公式：
可得该欧式看跌期权价格为：
可得该欧式看跌期权价格为：
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