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2024年期货从业《期货投资分析》试题精选
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第二章多选题集训
1、下列关于两步二叉树定价模型的说法，正确的有（）。
A. 总时间段分为两个时间间隔
B. 在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
C. 股票最多有2种可能的价格
D. 如果其他条件不变，在2T时刻，股票有3种可能的价格
参考解析：在两步二叉树定价模型中，总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T，在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变，则在2T时刻，股票有3种可能的价格。
2、以下关于希腊字母，说法正确的是（）。
A. Theta值通常为负
B. Rho随期权到期趋近于无穷大
C. Rho随期权的到期逐渐变为0
D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
参考解析：
A项，Theta用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
BC两项，Rho用来度量期权价格对利率变动的敏感性。Rho随着期权到期，单调收敛到0，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产价格的敏感度。期权到期日临近，平值期权的Gamma值趋近无穷大，实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
3、持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差由哪些部分组成？（）
A. 融资利息
B. 仓储费用
C. 持有收益
D. 市场价格的变化
