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第二章多选题集训
1、下列说法正确的有()。
A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B. 波动率与期权价格成正比
C. 期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D. Vega值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
参考解析:D项,Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越大,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
2、远期和期货定价的理论主要包括()。
A. 无套利定价理论
B. 二叉树定价理论
C. 持有成本理论
D. B-S-M定价理论
参考解析:远期和期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。
3、以下可使用二叉树模型进行定价的有()。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 奇异期权
D. 结构化产品