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第二章判断题集训
1、推导B-S-M偏微分方程需要应用几何布朗运动和伊藤引理的相关知识。（）
A. 错
B. 对
参考答案：B
参考解析：推导B-S-M偏微分方程需要应用几何布朗运动和伊藤引理的相关知识。
2、随着期权接近到期，平值期权受到的影响越来越大，而非平值期权受到的影响越来越小。（）
A. 错
B. 对
参考答案：B
参考解析：平值期权(标的价格等于行权价格)的Theta是单调递减至负无穷大。非平值期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至0。因此，随着期权接近到期，平值期权受到的影响越来越大，而非平值期权受到的影响越来越小。
3、Theta是衡量Delta值对标的资产价格敏感度的指标。（）
A. 错
B. 对
参考答案：A
参考解析：Gamma值衡量Delta值对标的资产价格的敏感度。Theta用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。
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