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2024年期货从业《期货投资分析》试题精选
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第二章判断题集训
1、在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（）
A. 错
B. 对
参考答案：B
参考解析：在期权的二叉树定价模型中，风险中性概率p的计算公式为：
，其中，r为无风险利率，T表示到期日，u和d分别代表标的资产价格上涨和下跌的幅度。
2、波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。（）
A. 错
B. 对
参考答案：B
参考解析：考点：波动率和Gamma最大值成反比，波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小，远离行权价格的Gamma增加。
3、在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（）
A. 错
B. 对
参考答案：A
参考解析：若在期权存续期内，标的资产支付红利已知(或红利率已知)，红利支付导致标的资产价格下降，看涨期权的价值也随之下降。
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