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第三章单选题集训
1、以下模型中,()在条件异方差和条件均值之间建立了联系。
A. MGARCH模型
B. TGARCH模型
C. EGARCH模型
D. SGARCH模型
参考解析:MGARCH模型在条件异方差和条件均值之间建立了联系。
2、如果序列{ yt }本身就是平稳的,则称序列{ yt }为()单整序列。
A. 零阶
B. 一阶
C. 二阶
D. 三阶
参考解析:如果序列{ yt }本身就是平稳的,则称序列{ yt }为零阶单整序列,记为yt~I(0)。
3、根据拟合优度R2与F统计量的关系可知,当R2=0时,有()。
A. F=-1
B. F=0
C. F=1
D. F=∞