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2024年期货从业《期货投资分析》试题精选
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第六章单选题集训
1、假设某债券投资组合价值是20亿元，久期为8，预计未来利率下降，因此通过购买200手的5年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105，久期为5.8，则调整后该债券组合的久期是（）。
A. 7
B. 12
C. 8.6
D. 14.8
参考解析：
2、某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7，国债期货久期为6．8，假如国债期货报价105，该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。［参考公式：国债期货合约数量=(目标久期-组合久期）×组合价值)／(国债期货久期×国债期货价格)］
A. 做多国债期货合约56张
B. 做空国债期货合约98张
C. 做多国债期货合约98张
D. 做空国债期货合约56张
参考解析：该机构利用国债期货将其国债修正久期由7调整为3，是为了降低利率上升使其持有的债券价格下跌的风险，应做空国债期货合约。对冲掉的久期=7-3=4，对应卖出国债期货合约数量=(4×1亿元)／(6．8 × 105万元)≈56(张)。
3、以下哪项不是目前我国可交易的国债期货品种？（）
A. 2年期合约
B. 5年期合约
C. 7年期合约
D. 10年期合约
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