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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题
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2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固
今日考点：希腊字母
考点归属：第二章第三节
考点内容：
影响期权价格的因素：标的资产的价格、标的资产价格波动率、无风险市场利率和期权的到期时间等。
常用的希腊字母Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，刻画期权价格影响因素发生微小变动对于期权价格的影响。
希腊字母 | 符号 | 风险因素 | 量化公式 |
Delta | Δ | 标的资产价格的变化 | 期权价格的变化量/标的资产价格的变化量 |
Gamma | Г | Delata的变化 | Delta的变化量/标的资产价格的变化量 |
Vega | ν | 标的资产波动率的变化 | 期权价格的变化量/标的资产波动率的变化量 |
Theta | θ | 到期时间的变化 | 期权价格的变化量/到期时间的变化量 |
Rho | ρ | 利率变化 | 期权价格的变化量/市场利率的变化量 |
2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习
【单选题】下列期权风险度量指标中，衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
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