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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题
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2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固
今日考点:股票阿尔法对冲类产品
考点归属:第五章第三节 产品开发与应用 第一部分
考点内容:
1.相关概念
(1)投资组合的总体收益=贝塔收益+阿尔法收益 贝塔收益:来自与市场系统性风险相匹配的市场收益 阿尔法收益:来自与投资组合管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益,即超越市场收益部分的超额收益。
(2)阿尔法策略:通过股指期货、期权等衍生品,投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离开来,在获取超额收益的同时规避系统风险。
2.股票阿尔法策略(股票中性策略)原理
(1)寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合
(2)通过卖出相对应的股指期货合约来对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使组合的β值在投资全程中一直保持为零,从而获得与市场相关性较低的积极风险收益阿尔法。
3.阿尔法策略的优点
(1)扩大了投资的可选择范围,提供了广阔的投资领域;
(2)优化资产配置;
(3)有效构建组合;
(4)节约管理费用。
2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习
【单选题】投资者通过股指期货、期权等衍生品,将投资组合的市场收益和超额收益分离的策略为()。
A. 阿尔法策略
B. 指数化投资策略
C. 现金资产证券化策略
D. 资产配置策略
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