2024年期货从业资格考试备考,宜早不宜迟!期货学霸君给各位同学整理了每日一练的试题,并在每次练习时搭配一个小知识点,“考点+试题”的形式,帮助考生进一步巩固内容,强化训练!!【立即进入>>期货从业题库刷题】【期货从业知识库】
2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题
【预习学习计划下载】 【干货笔记】 【组队打卡】【免费领V1题库会员体验版】
2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固
今日考点:双限期权策略
考点归属:第五章第三节 产品开发与应用 第四部分
考点内容:
1.原理
双限期权策略(Collar)即在持有现货头寸的同时,卖出等头寸的看涨期权,买入等头寸的看跌期权,其中看涨期权的行权价格要高于看跌期权行权价格。
2.特点
(1)在消除大幅下跌风险的同时,也损失了潜在的大幅上涨收益。
(2)将原本标的资产无限的风险与收益转变为有限的风险与收益,实际上由于买入看跌期权进行套保成本较高,因此卖出看涨期权来降低对冲成本。
(3)双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲,因此执行成本很低, 甚至可以达到零成本。
3.双限期权的策略指数构成目的主要是为了获取标的资产的分红,利用双限期权策略限定标的资产的波动幅度,以标的资产的分红作为主要的收入来源,因此双限期权策略指数在股票资产选择时通常会尽量选择分红较高的指数作为投资组合,并使用对应的指数期权构建策略指数。
2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习
【判断题】双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲,因此执行成本很低,甚至可以达到零成本。()
A. 错
B. 对
0元包邮送精讲班教辅&真题集纸质版
一本好书帮你
扫一扫领取
精讲班教辅纸质版
新教材考点整合,配套试题练习,搭配课程学习更佳!
历年真题集纸质版
吃透历年真题出题思路,看懂考试难度,心里更有底!
包邮
【题库刷题】
233网校APP题库试题由233网校教研团队研发制作,优选品质章节练习查漏补缺,历年真题实战演练,及时出分,学习成果随时反馈。每道题配有专业答案解析,还有专业助教答疑服务,做题不留疑问。
免费刷题APP>>
相关推荐:
刷题:期货从业章节试题免费刷 | 近6年真题在线测试
课程:期货从业课程免费试听 | 0元领期货好课