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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题
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2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固
今日考点：在险价值
考点归属：第十章第二节 风险度量 第三部分
考点内容：
1.VaR的定义：在一定概率水平α%（置信水平）下某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最大损失：
Prob（∆Ⅱ≤ -VaR ）=1-α%
∆Ⅱ为资产组合价值的未来变动，函数 Prob（.）为随机变量资产组合价值变动的分布函数。
2.计算VaR需要的信息：时间长度N；置信水平；资产组合未来价值变动的分布特征。
2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习
【单选题】下列适合计算VaR的置信水平是（）。
A. 60％
B. 40％
C. 95％
D. 5％
参考答案：C
参考解析：在险价值(VaR)，是指在一定概率水平a％(置信水平)下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期可能的最大损失。95％的置信水平的含义是有95％的把握认为最大损失不会超过VaR值。置信水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
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