本章介绍了股指期货及期权的分析与应用，本章分为三节。重点介绍了阿尔法对冲类产品、股票指数增强基金、现金资产证券化产品和股指期权策略指数等产品。期货投资分析涉及的内容太多，要理解的东西也太多赶紧做题，有效检验学习情况！【在线章节测试】【在线每日一练】【在线历年真题】
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2024年期货从业《期货投资分析》第五章章节题
1、下列关于沪深300指数的表述，有误的是（）。
A. 沪深300指数选取的主要依据为日均总市值
B. 沪深300指数代表沪深市场大市值指数
C. 沪深300指数进行指数成分调整时，每次调整数量约占总数的5%—10%
D. 沪深300指数仅在每年1月和7月进行指数成分调整
参考答案：D
参考解析：沪深300指数仅在每年6月和12月进行指数成分调整，每次调整数量约占总数的，5%—10%。
2、依据无套利定价理论，期货（）才能保证与股票现货间无套利机会。
A. 有小幅升水
B. 有小幅贴水
C. 无升贴水
D. 与升贴水无关
参考答案：A
参考解析：依据无套利定价理论，持有股指期货应与持有股票现货获得同样收益，而由于期货杠杆交易，仅用部分保证金，剩余资金可以获得无风险投资收益，因此期货应有小幅升水才能保证与股票现货间无套利机会。
3、指数化投资的最终目的是（）。
A. 使优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小
B. 投资组合收益最大化
C. 投资组合的风险最小
D. 投资组合的收益稳定
参考答案：A
参考解析：指数化投资是一种被动型的投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势，其最终目的是使优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小，而非最大化收益。
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