本章介绍了以国债期货为主的利率衍生品的分析与应用，本章分为四节。期货投资分析涉及的内容太多，要理解的东西也太多赶紧做题，有效检验学习情况！【在线章节测试】【在线每日一练】【在线历年真题】
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2024年期货从业《期货投资分析》第六章章节题
1、某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7，国债期货久期为6．8，假如国债期货报价105，该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。［参考公式：国债期货合约数量=(目标久期-组合久期）×组合价值)／(国债期货久期×国债期货价格)］
A. 做多国债期货合约56张
B. 做空国债期货合约98张
C. 做多国债期货合约98张
D. 做空国债期货合约56张
2、以下哪项不是目前我国可交易的国债期货品种？（）
A. 2年期合约
B. 5年期合约
C. 7年期合约
D. 10年期合约
3、购买一个利率双限期权意味着（ ）。
A. 在买进一个利率上限期权的同时，买进一个利率下限期权
B. 在卖出一个利率上限期权的同时，买入一个利率下限期权
C. 在买进一个利率上限期权的同时，卖出一个利率下限期权
D. 在卖出一个利率上限期权的同时，卖出一个利率下限期权
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