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1、【单选】Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动(),投资者()频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。
A. 敏感;不必
B. 不敏感;不必
C. 敏感;需要
D. 不敏感;需要
2、【多选】下列关于Rho的性质,说法正确的有()。
A. 看涨期权的Rho是负的
B. 看跌期权的Rho是负的
C. Rho随标的资产价格单调递增
D. 期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
Rho的性质如下:①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的;②Rho随标的资产价格单调递增;③对于看涨期权,标的资产价格越高,利率对期权价值的影响越大;④对于看跌期权,标的资产价格越低,利率对期权价值的影响越大;⑤期权实值程度越高,利率变化对期权价值的影响越大;⑥期权虚值程度越高,利率变化对期权价值的影响越小;⑦Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
3、【判断】用于消费而不是投资的商品往往不能获得便利性收益,且这些商品可能需要很高的贮存费用。()
A. 错
B. 对
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