2025年期货投资分析师考试试题练习(2月21日)

2025年期货投资分析师考试在3月22日、5月17日、11月22日进行考试，在备考期货投资分析师考试时，刷题有助于适应考试时间压力，提升答题速度，同时刷题能加深对知识点的理解和记忆，尤其是高频考点，通过错题发现薄弱环节，及时弥补知识漏洞。

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2025年期货投资分析师考试试题

1-[单选题] 假定无收益的投资资产的即期价格为S₀，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F₀是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

A. F₀＞S₀e^rT

B. F₀＜S₀e^rT

C. F₀≤S₀e^rT

D. F₀=S₀e^rT

2-[单选题] 下列期权风险度量指标中，衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（）。

A. Delta

B. Gamma

C. Theta

D. Vega

3-[单选题]关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

A. Delta的取值范围为(-1，1)

B. 深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和行权价格相近时，平值期权的Gamma最大

C. 在行权价格附近，Theta的绝对值最大

D. Rho随标的资产价格单调递减

4-[单选题] 下列关于Delta和Gamma的共同点，表述正确的是（）。

A. 两者的风险因素都为标的资产价格变化

B. 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

C. 期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大

D. 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

5-[单选题] 绘制出价格运行走势图，按照月份或者季节，分别寻找其价格运行背后的季节性及逻辑背景，为展望市场运行和把握交易机会提供直观方法的是（）。

A. 季节性分析法

B. 分类排序法

C. 经验法

D. 平衡表法

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