2025年期货投资分析师考试在3月22日、5月17日、11月22日进行考试，在备考期货投资分析师考试时，刷题有助于适应考试时间压力，提升答题速度，同时刷题能加深对知识点的理解和记忆，尤其是高频考点，通过错题发现薄弱环节，及时弥补知识漏洞。
2025年期货投资分析师考试试题
1-[单选题]根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足（）。
A. A .自相关性
B. B .异方差性
C. C .与被解释变量不相关
D. D .与解释变量不相关
假定1：每个μi（i=1，2，3，...n） 均为独立同分布，且服从正态分布的随机变量，E（μi）=0，Var（μi）=σμ2=常数
假定2：每个随机项μi均互不相关，即：
Cov （ μi，μj）=0（i≠ j）
假定3：随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关，即：Cov （μi，xi）=0（i=1，2，3，....n）
2-[单选题]从中长期来看，股票价格指数受宏观经济环境影响较大，与经济周期密切相关，属于典型的（）品种。
A. 顺周期
B. 逆周期
C. 无周期
D. 反周期
3-[单选题] 如果沪深300股指期权头寸Vega为-5，则意味着期权隐含波动率每下降1%，期权盈利（）元。
A. 500
B. 300
C. -500
D. -300
4-[单选题] 某投资者持有市值为1亿元股票组合，组合β核算为1.2，当前沪深300股指期货为5000点，期货β为1.05，则其完全套保手数为（）手。
A. 77
B. 78
C. 86
D. 69
5-[多选题]下列关于Delta对冲策略，说法正确的有（）。
A. 投资者往往按照1单位期权和Delta单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B. 如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D. 标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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