2025年期货投资分析师考试在3月22日、5月17日、11月22日进行考试，在备考期货投资分析师考试时，刷题有助于适应考试时间压力，提升答题速度，同时刷题能加深对知识点的理解和记忆，尤其是高频考点，通过错题发现薄弱环节，及时弥补知识漏洞。
2025年期货投资分析师考试试题
1-[多选题]线性相关关系是最常见也是最简单的相关关系，通常可以通过（）来衡量变量之间的线性相关程度。
A. 分析拟合优度
B. 观察变量之间的散点图
C. 计算残差
D. 计算线性相关系数
参考答案： B,D
参考解析：研究经济和金融问题时往往需要探寻变量之间的相互关系。变量与变量之间通常存在三种关系：确定的函数关系、相关关系以及没有关系。线性相关关系是最常见也是最简单的相关关系，通常可以通过观察变量之间的散点图和计算线性相关系数来衡量变量之间的线性相关程度。
2-[多选题] 时间序列分析中常用的检验有（）。
A. 协整检验
B. 单位根检验
C. DW检验
D. 格兰杰因果检验
参考答案： A,B,D
参考解析：时间序列分析中常用的单位根检验、自回归移动平均(ARMA)、格兰杰因果检验、协整检验和误差修正(ECM)模型。C项属于序列相关检验。
3-[多选题] 平稳随机过程需满足的条件有（）。
A. 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的时点
B. 均值和方差不随时间的改变而改变
C. 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后长度
D. 随机变量是连续的
参考答案： A,B
参考解析：随机变量按照时间先后顺序排列得到的集合称为随机过程。随机变量可以是连续的也可以是离散的。若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖两期的距离或滞后长度而不依赖于两期的时点，这样的随机过程称为平稳随机过程；反之，称为非平稳随机过程。
4-[多选题] 白噪声过程需满足的条件有（）。
A. 均值为0
B. 方差为不变的常数
C. 序列不存在自相关性
D. 随机变量是连续型
参考答案： A,B,C
参考解析：若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，且序列不存在自相关性，这样的随机过程称为白噪声过程。
5-[多选题]可以通过（）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
A. 差分平稳过程
B. 趋势平稳过程
C. WLS
D. 对模型进行对数变换
参考答案： A,B
参考解析：通常有以下两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：
①差分平稳过程。若一个时间序列为1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分可使其变为平稳序列。
②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间进行回归，回归以后得到的残差项是平稳的。
更多试题可进入期货小程序在线刷题↓↓
