2020年期货投资分析考试将于9月12日考试完毕，考后233网校整理了2020期货投资分析考试部分考试试题及答案，大家可以过来估分对答案啦！查看更多真题考点>>
2020年9月12日期货投资分析考试试题（网友回忆版）
1、关于信用违约互换(CDS)，正确的表述是()
A.信用利率越高，CDS价格越高
B.CDS期限必须小于债券剩余期限
C.CDS价格与利率风险正相关
D.信用风险发生时，持有CDS的投资人将亏损
2、若固息债券的修正久期为3，市场利率上升0.25%。考虑凸度因素，则债券价格为()
A.涨幅低于0.75%
B.跌幅超过0.75%
C.涨幅超过0.75%
D.跌幅低于0.75%
3、期权二叉树定价模型只适用于美式期权。
A. 正确
B. 错误
4、对于利率期限结构曲线的非平行移动，需要使用关键利率久期进行分析。
A. 正确
B. 错误
5、在压力测试中，可以通过设定极端情景发生的概率测算出遭受风险的可能性。
A. 正确
B. 错误
