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1、在指数化投资中，关于合成增强型指数基金的典型较佳策略是( )。
A 、 卖出固定收益债券，所得资金买入股指期货合约
B 、 买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券
C 、 卖出股指期货合约，所得资金买入固定收益债券
D 、 买入固定收益债券，同时剩余资金买入股指期货合约
2、在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时，过高的市场波动率水平使得期权价格过高，导致产品无法完全保本，为了实现完全保本，合理的调整是( )。
A 、 加入更高行权价格的看涨期权空头
B 、 降低期权的行权价格
C 、 将期权多头改为期权空头
D 、 延长产品的期限
3、下列表述属于敏感性分析的是( )。
A 、 股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40%，则组合净值仅下跌5%
B 、 当前 “15附息国债16”的久期和凸性分别是8.42和81.32
C 、 在随机波动率模型下， “50ETF购9月3.10”明日的跌幅为95%的可能性不超过70%
D 、 若利率下降500个基点，指数下降30%，则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损
4、假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应( )。
A 、 买入1818份国债期货合约
B 、 买入200份国债期货合约
C 、 卖出1818份国债期货合约
D 、 卖出200份国债期货合约
5、下列关于利用衍生产品对冲市场风的描述，不正确的是( )。
A 、 构造方式多种多样
B 、 交易灵活便捷
C 、 通常只能消除部分市场风险
D 、 不会产生新的交易对方信用风险
