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2022年7月期货从业《期货投资分析》考前真题冲刺练习二

来源:233网校 2022-07-07 00:06:24

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1、发行100万的本金保护型结构化产品,挂钩标的为上证50指数,期末产品的平均收益率为max(0,指数涨跌幅),若发行时上证50指数点位为2500,产品参与率为0.52,则当指数上涨100个点时,产品损益()。

A .上涨2.08万元

B .上涨4万元

C .下跌2.08万元

D .下跌4万元

参考答案:A
参考解析:指数上涨,产品获得收益,收益率=指数变动幅度*参与率;收益=1000000*0.52*(100/2500)=2.08万元。

】【】【

2、某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是200万元,假设资产组合的收益率分布服从正态分布,以此估计该资产组合每周的VaR(5个交易日)是()万元。

A .1000

B .750

C .529

D .447

参考答案:D
参考解析:在实际中,大多数资产通常都有每天的报价或者结算价,可以据此来计算每日的VaR,并在基础上扩展到N天的VaR。根据扩展公式,可得每周VAR等于200*√5 ≈447。

3、影响商品基差交易中升贴水报价的因素是()。

A .运费

B .经营成本和利润

C .各地供求状况

D .储存费用

参考答案:ABD
参考解析:影响升贴水定价的主要因素:运费、利息、储存费用、经营成本、利润和当地现货市场的供求紧张状况。
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