1、国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（）。
A. 卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
B. 买入100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
C. 买入100万元国债期货，同时买入100万元同月到期的股指期货
D. 卖出100万元国债期货，同时买入100万元同月到期的股指期货
2、使用中金所的国债期货对（）进行套期保值时，效果最好。
A. 10年期国债
B. 浮动附息债
C. 50年期国债
D. 2年期金融债
3、在BSM期权定价中，若其他因素不变，标的资产的波动率与期权的价格关系呈（ ）。
A. 正相关关系
B. 负相关关系
C. 无相关关系
D. 不一定
4、关于时间序列正确的描述是（ ）。
A. 平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动
B. 平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动
C. 非平衡时间序列对于金融经济研究没有参考价值
D. 平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动
5、某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权，并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时，豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合，则到期收益为（ ）。
A. 亏损56.5元/吨
B. 盈利55.5元/吨
C. 盈利54.5元/吨
D. 亏损53.5元/吨
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