11.某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF1609的理论价格为（）。
A.(99.940+1.5481-1.5085)/1.0167
B.99.940/1.0167
C.(99.940+1.5481)/1.0167
D.(99.940-1.5085)/1.0167
12.TF1512期货价格为98.700，若对应的最便宜可交割国债价格为99.900，转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，则TF1512的理论价格为（）。
A.
B.
C.
D.
13.某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期，执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买进一张5月到期，执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为（）时，投资者有盈利。
A.在11200之下或11500之上
B.在11200与11500之间
C.在10400之下或在12300之上
D.在10400与12300之间
14.临近到期日，（）的Gamma逐渐趋于零。
A.虚值期权
B.实值期权
C.平值期权
D.深度虚值期权
15.以下关于Gamma指标的说法，错误的是（）。
A.Gamma=期权Delta的变化/标的资产价格的变化
B.看涨期权多头和看跌期权多头的Gamma值大于零
C.Gamma的绝对值越大，表示Delta对标的资产价格变动就变得相当敏感。
D.对于其他合约内容相同的期权，平值期权的Gamma值小于实值期权或者虚值期权的Gamma值
16.6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元/吨。则该交易者的净损益是（）美元。（不考虑交易费用）
A.亏损37000
B.盈利20000
C.盈利37000
D.亏损20000
17.6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6.0000,3个月期的期货价格为6.1000.2个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.0200，期货价格为6.1130.则对于该中国企业来说（）。（CME美元兑人民币合约规模为10万美元）
A.适宜在即期外汇市场上买进50万美元；同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值
B.2个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元；同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值
C.通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，期货市场上盈利0.25万人民币
D.通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
18.投资者持有50万欧元，担心欧元兑美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3232.3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
A.获利6.13，损失6.235
B.损失6.13，获利6.235
C.获利6.235，损失6.13
D.损失6.235，获利6.13
19.使用支出法计算国内生产总值（GDP）是从最终使用的角度衡量核算期内货物和服务的最终去向，其核算公式是（）。
A.最终消费+资本形成总额+净出口+政府购买
B.最终消费+资本形成总额+净出口-政府购买
C.最终消费+资本形成总额-净出口-政府购买
D.最终消费-资本形成总额-净出口-政府购买
20.由于完全竞争企业是价格的接受者，在既定的市场价格时，可以销售任意产量，因此，企业所面临的需求曲线是一条（）。
A.凹线
B.凸线
C.水平线
D.向右下方倾斜的曲线
再仔细算一算，做完就交卷吧，答案会在下期公布哦~~
