Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。用公式表示:Delta=期权价格变化/期货价格变化
所谓Delta,是用以衡量选择权标的资产变动时,选择权价格改变的百分比,也就是选择权的标的价值发生变动时,选择权价值相应也在变动。
公式为:Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化
关于Delta值,可以参考以下三个公式: 来源:www.examda.com
1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值;
2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额; www.Examda.CoM考试就到考试大
3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。
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