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期货从业综合辅导之B-S模型

来源:233网校 2010-01-20 11:02:00
  期权定价模型。
  B-S是两位经济学家BLACK、SCHOLES名字的缩写,为了纪念他们发现该模型而用他们的名字命名。考试大-全国最大教育类网站(www.Examda。com)
  在二叉树的期权定价模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短,如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经典模型:B-S模型。

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