您现在的位置:233网校 >期货从业资格 > 综合指导

期货从业综合辅导之信用利差期权

来源:233网校 2010-03-10 00:00:00
  信用利差期权(Credit spread option)
  信用利差期权概述
  信用利差是用以向投资者补偿基础资产违约风险的、高于无风险利率的利差,其计算公式是:
  信用利差=贷款或证券受益-相应的无风险证券的受益考试大论坛
  信用利差期权分为看涨期权和看跌期权,允许到期时协议的买方可以单方面选择支付或不支付依据相应条款而事先约定的利差。采集者退散
  信用利差期权假定市场利率变动时,信用敏感性债券与无信用风险债券(如:国库券等)的收益率是同向变动的,信用敏感性债券与无信用风险债券之间的任何利差变动必定是对信用敏感债券信用风险预期变化的结果。信用保障的买方,即信用利差期权购买者,可以通过购买利差期权来防范信用敏感性债券由于信用等级下降而造成的损失。 

相关推荐:

期货从业综合辅导之累计股票期权

期货从业综合辅导之期权到期日

期货从业综合辅导之期股期权

编辑推荐:

期货从业考试预测试题新版上线

2010年期货从业辅导课程全新上线

相关阅读

添加期货从业学习群或学霸君

领取资料&加备考群

期货从业备考学习群

加入备考学习群

期货从业备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

期货从业考试书籍
互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料