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期货综合:钢材期货套期保值案例分析

来源:233网校 2010年12月23日

  根据拟定的钢材期货合约,标准交割品为Q235、φ6.5mm 的普通线材和HRB335、φ25mm的螺纹钢。因此,企业在实际从事套期保值时,要注意不同规格产品的升贴水规定以及现货价格、价差的波动规律,从而制定合理的套期保值价格。

  对于板材现货的套期保值,由于没有对应的期货合约,套期保值者需要研究板材价格与标准合约价格的拟合程度,从而选择合理的套保比例和价格。

  钢厂套期保值案例

  某房产公司7月份预计三个月后需要购入100吨螺纹钢,目前现货价格为3840/吨。为防止未来钢材价格上涨而增加成本,该公司决定在期货市场以3900/吨的价格买入2手期货合约。

  10月份,螺纹钢现货价格上涨至3940/吨。该公司在现货市场买入钢材,同时在期货市场以4000/吨的价格卖出平仓。

现货市场

期货市场

7

10月份需螺纹钢100吨,7月价格3840/

买入2手期货合约,价格3900/

10

买入100吨螺纹钢,市价3940/

卖出2手期货合约,价格4000/

盈亏

-100/

+100/


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