您现在的位置:233网校>期货从业资格>综合指导

股指期货套利的类型:跨期套利

来源:233网校 2011年3月15日
  跨期套利
  跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”。跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种,实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;跨期套利有几个主要的因素:1,近期月份合约波动一般要比远期活跃。2,空头的移仓使隔月的差价变大,多头的移仓会让隔月差价变小。3,库存是隔月价差的决定因素。4,合理价差是价差理性回归的重要因素。
相关推荐:

股指期货手续费 股指期货交割日

股指期货与K线缺口  期现套利

>>>考试大正式启用新域名233.com

相关阅读

ڻҵʦѧϰ

登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
返回顶部