价差的变化直接关系到套利的盈亏。建仓时的价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约,计算平仓时的价差时,也要与建仓时两合约相减的顺序保持一致。只有按照相同的口径计算价差,才能够判断价差是扩大了还是缩小了,然后结合自己套利操作的方向来判断套利的盈亏。
以跨期套利为例,当市场为正向市场时,远月合约价格高于近月合约价格,价差就等于前者减后者。如果市场为反向市场,远月合约价格低于近月合约价格,价差就是后者减前者。在计算平仓时的价差时,不管市场是正向还是反向的,仍要按建仓时两合约相减的顺序计算。
价差的变化直接关系到套利的盈亏。建仓时的价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约,计算平仓时的价差时,也要与建仓时两合约相减的顺序保持一致。只有按照相同的口径计算价差,才能够判断价差是扩大了还是缩小了,然后结合自己套利操作的方向来判断套利的盈亏。
以跨期套利为例,当市场为正向市场时,远月合约价格高于近月合约价格,价差就等于前者减后者。如果市场为反向市场,远月合约价格低于近月合约价格,价差就是后者减前者。在计算平仓时的价差时,不管市场是正向还是反向的,仍要按建仓时两合约相减的顺序计算。
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