期货量化交易包括多种具体方法，在交易品种选择、交易时机选择、 期货价差套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。
1、统计套利
统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行的套利，统计套利并非无风险套利，其风险在于根据数据得到的历史统计规律在未来一段时间能否继续存在。
股指期货对冲是统计套利常采用的一种操作策略，其操作原理是利用不同国家（地区）或行业的指数价格相关性，同时买入或卖出价差偏离正常区间的一对指数期货进行交易。在经济全球化日益加强的背景下，各个国家（地区）和行业股票指数的关联性也越来越强，从而容易产生股票价格指数的系统性风险，因此，用不同指数间的统计套利进行风险对冲是低成本高收益的一种交易方式。
2、算法交易
算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易，是通过设计算法让计算机程序发岀交易指令的交易方法。在具体交易中，算法可以决定的内容包括交易时间和价格的选择，以及最后需成交的资产数量。
算法交易的主要类型有：
（1）被动型算法交易，也称为结构型算法交易。它除了用历史数据估计交易模型的核心参数外，基本不会根据市场行情主动选择交易时机与数量，通常按照既定的交易方针执行交易。该策略的核心是减少滑价，即目标价与实际成交均价之差。这种类型的算法交易最为成熟，使用也最广泛，国际上常见的成交量加权平均价格（VWAP）和时间加权平均价格（TWAP）等均属于被动型算法交易。
（2）主动型算法交易，也称为机会型算法交易。这类交易算法的决策主要根据市场的状况实时做出，从而判断交易与否、交易数量和交易的价格等。主动型交易算法除了努力减少滑价以外，还将关注点逐渐转向价格趋势预测。
（3）综合型算法交易，该交易是前两者的有机结合。通常是先把交易指令拆开， 分布到多个时间段内，而每个时间段内具体如何交易由主动型交易算法做出判断，两者结合可达到单独一种算法所无法达到的效果。
