股指期货的合约月份是指股指期货合约到期进行交割所在的月份。不同国家和地区股指期货合约月份的设置不尽相同。在境外期货市场上，股指期货合约月份的设置主要有两种方式：
一种是季月模式（季月是指3月、6月、9月和12月）。欧美市场采用的就是这种设置方式，如芝加哥商业交易所的S&P500指数期货的合约月份以3月、6月、9月、12月为循环月份，如果当前时间是2021年1月，S&P500指数期货的合约月份为2021年3月、6月、9月、12月和2022年3月、6月、9月、12月。
另一种是以近期月份为主，再加上远期季月。如我国香港地区的恒生指数期货和我国台湾地区的台指期货的合约月份就是两个近月和两个季月。
沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份合约。如果当前时间是2021年1月13日，那么期货市场上同时有以下4个合约在交易：IF2101, IF2102, IF2103、IF2106。这4个合约中，IF2101, IF2102是当月和下月合约；IF2103 . IF2106是随后两个季月合约。同样，中证500股指期货和上证50股指期货的合约月份也是当月、下月及随后两个季月。
