对于看涨期权,执行价格是期权多头行权时购买标的资产的价格,所以,执行价格越低越好。因此,执行价格越低的看涨期权,价格应该越高,即看涨期权价格与执行价格负相关。
根据期权价格和执行价格的关系,执行价格越低,期权的价格越高,且期权价格变大的斜率逐渐增加,但斜率不会超过45度。
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