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远期外汇综合协议结算的公式是什么?

来源:233网校 2025-01-27 00:56:12

远期外汇综合协议结算的公式是什么?

远期外汇综合协议的结算及分类:

(一)汇率协议(Exchange Rate Agreement,ERA)

仅涵盖成交后结算日至到期日外汇汇差的变化,公式如下

2023112414212005319377_外汇远期与外汇掉期(一)

(二)远期外汇协议(Forward Exchange Agreement,FXA)

不仅与汇差的变化有关,还与绝对汇率水平的变动有关,公式如下

2023112414212005319377_外汇远期与外汇掉期(一)

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