最优套期保值比率与β系数
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最优套期保值比率与β系数考点解析
所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签：
理解
所属章节：第八章 股指期货/第三节 股指期货套期保值交易/最优套期保值比率与β系数
所属版本：2024
最优套期保值比率与β系数介绍
β系数大于1,说明股票比市场整体波动性高，因而其所承担的系统风险高于平均市场风险；
β系数小于1,说明股票比市场整体波动性低， 因而其所承担的系统风险低于平均市场风险。
专题更新时间：2024/09/03 17:11:51
期货基础知识点：如何计算套期保值时所需要的买卖期货合约的数量
在给定被保值股票或股票组合的β系数的情况下，就可以计算套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量，即：其中“期货指数点x每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。从式中不难看岀：当现货总价值和期货合
2024-03-06 浏览:116
期货基础知识点：股指期货套期保值中的最优套期保值比率的定义
如果像我们前面在商品期货套期保值中一直假设的那样，在使用期货合约对现货交易进行套期保值时，所使用合约的标的资产与所要保值的现货一致，而现货资产与期货合约的交易金额，所需要的套期保值期限与期货的到期期限
2024-03-06 浏览:44
期货基础知识点：如何进行套期保值
用个股期货为其标的股票的现货交易进行套期保值，就像我们前面商品期货进行套期保值一样，选择一比一的头寸比例就可以了。但是，用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值。因为投资者只有买卖指数基金或严格按照
2024-03-06 浏览:25
期货基础知识点：什么是个股的β系数
个股的β系数正是代表了特定股票所承担的系统风险，它正是特定股票与市场整体组合的相关系数，是特定股票的价值相对于市场价值变化的相对大小，因而也称为股票的相对波动率。β系数大于1，说明股票比市场整体波动性
2024-03-06 浏览:41
期货基础知识点：如何计算最优套期保值比率
计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率。它是使整个套期保值组合（包括用于套期保值的股指期货部分）收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为
2024-03-06 浏览:152
最优套期保值比率与β系数考点试题
单选题
1.利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量与( )无关。
去答题练习
单选题
2.8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0．9，9月2日的股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应( )期货合约进行套期保值。 沪深300股指期货每点300元。
去答题练习
多选题
3.以下关于β系数的说法，正确的是（）。
去答题练习
多选题
4.关于股指期货套期保值的说法，正确的是（ ）。
去答题练习
单选题
5.国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
去答题练习
大咖讲解：最优套期保值比率与β系数
王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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