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股指期货跨期套利

股指期货跨期套利相关课程

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股指期货跨期套利考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 运用
所属章节：第八章 股指期货/第四节 股指期货投机与套利交易/股指期货跨期套利
所属版本：2024

股指期货跨期套利介绍

跨期套利是在同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间的套利。同一般的跨期套利相同，它是利用不同月份的股指期货合约的价差关系，买进(卖出)某一月份的股指期货的同时卖出(买进)另一月份的股指期货合约，并在未来某个时间同时将两个头寸平仓了结的交易行为。

专题更新时间：2024/11/20 09:20:23
期货基础知识点：什么是股指期货的跨期套利

期货基础知识点：什么是股指期货的跨期套利

跨期套利是在同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间的套利。同一般的跨期套利相同，它是利用不同月份的股指期货合约的价差关系，买进（卖出）某一月份的股指期货的同时卖出（买进）另一月份的股指期货合约，
2024-03-07 浏览:44
期货基础知识点：不同交割月份期货合约间的价格关系

期货基础知识点：不同交割月份期货合约间的价格关系

股指期货一般都有两个到期交割月份以上合约，其中交割月离当前较近的合约称为近期合约，交割月离当前较远的合约称为远期合约。当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场；近期合约价格大于远期合约
2024-03-07 浏览:129
期货基础知识点：股指期货跨月套利如何操作

期货基础知识点：股指期货跨月套利如何操作

股指期货跨月套利也可以完全根据价差/价比分析法进行分析和操作。 通过分析两个不同月份期货合约的价差和价比数据，并观察和统计数据分布区间及其相应概率，当实际价差出现在大概率分布区间之外时，可以考虑建立套
2024-03-07 浏览:44

股指期货跨期套利考点试题

单选题 1.假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，()。
A . 5月1日上午10点，两合约的理论价差为20点
B . 5月1日上午10点，两合约的理论价差为17．5点
C . 投资者平仓后每张合约亏损3000元
D . 投资者平仓后每张合约盈利3000元
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单选题 2.上证50股指期货5月合约期货价格3142.2点，6月合约期货价格3150.8点，9月合约期货价格3221.2点，12月合约期货价格3215.0点。以下属于反向市场的是( )。
A . 5月合约与6月合约
B . 6月合约与9月合约
C . 9月合约与12月合约
D . 5月合约与12月合约
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单选题 3.股指期货远期合约价格小于近期合约价格时，称为（  ）。
A . 正向市场
B . 反向市场
C . 顺序市场
D . 逆序市场
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单选题 4.当近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场。（  ）
A . 正确
B . 错误
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单选题 5.在逆转市场上，远期合约与近期合约之间的价差主要取决于近期供给相对于需求的短缺程度，以及购买者愿意花费多大代价换取近期合约。（  ）
A . 正确
B . 错误
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大咖讲解：股指期货跨期套利

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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