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价差期权策略

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价差期权策略考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 运用
所属章节：第九章 期权/第三节 期权交易策略/价差期权策略
所属版本：2024

价差期权策略介绍

期权与期权之间的组合可以分为价差期权策略和组合期权策略。
价差期权策略和组合期权策略构建方式、损益结构不同，适用情形也不相同。但构建策略损益分析均基于建仓并持有期权至到期的思路。
专题更新时间：2024/11/20 09:20:21

价差期权策略考点试题

判断题 1.多头蝶式价差期权在标的资产价格大幅波动时亏损，小幅波动或价格不变时盈利，但盈利和亏损均有限。（    ）
A . 错
B . 对
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判断题 2.标的资产发生大幅波动时多头宽跨式期权组合的投资效果优于跨式期权组合的投资策略。（）
A . 错
B . 对
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多选题 3.对于牛市价差期权，以下说法正确的是（ ）。
A . 可以用一个看涨期权和一个看跌期权构建
B . 可以用两个看涨期权构建，也可以用两个看跌期权构建
C . 采用买进低执行价格同时卖出高执行价格期权的方式构建
D . 上行收益有限，下行亏损有限
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单选题 4.某投资者买进10手执行价格为1290美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为15美分／蒲式耳；同时卖出10手执行价格为1280美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为9美分／蒲式耳。其最大损失为（）美分／蒲式耳。
A . 9
B . 6
C . 4
D . 2
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单选题 5.下列属于期权牛市差价组合的是（）。
A . 购买一份看涨期权，同时卖出一份相同到期期限执行价格较低的看涨期权
B . 购买一份看涨期权，同时卖出一份相同到期期限执行价格较高的看涨期权
C . 购买一份看涨期权，同时卖出一份执行价格和到期期限都相同的看跌期权
D . 购买一份看涨期权，同时购买一份执行价格和到期期限都相同的看跌期权
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大咖讲解：价差期权策略

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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