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外汇套汇交易

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外汇套汇交易考点解析

所属考试:期货从业
授课老师:王佳荣
所属科目:期货基础知识
考点标签: 理解
所属章节:第七章 外汇衍生品/第二节 外汇期货及其应用/外汇套汇交易
所属版本:2024

外汇套汇交易介绍

套汇交易就是利用在不同外汇市场(或外汇交易商)直接的价格差异,在低价的市场买进,在高价的市场卖岀,利用低买高卖赚取差额利润。

专题更新时间:2024/09/03 17:11:49

外汇套汇交易考点试题

单选题 1.如果一个外汇交易商对欧元/美元的卖价报价为1.3200,而另一个外汇交易商的买价报价为1.3201 ,那么交易者就可以从第一个交易商中(    ),然后在第二个交易商处(     ),赚取1个点位的无风险利润。
A . 卖出欧元,买入欧元
B . 买入欧元,卖出欧元
C . 买入欧元,买入欧元
D . 卖出欧元,卖出欧元
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多选题 2.在外汇市场交易中,套汇实现盈利,一般需要具备的条件有( )。
A . 不同市场报价存在汇率差异
B . 交易者迅速进行正确的市场操作
C . 交易者能捕捉到汇率差异
D . 外汇品种到期期限不一致
去答题练习
多选题 3.在外汇市场交易中,套汇实现盈利一般需要具备的条件有(  )。
A . 不同市场报价存在汇率差异
B . 交易者迅速进行正确的市场操作
C . 交易者能捕捉到汇率差异
D . 外汇品种到期期限不一致
去答题练习
判断题 4.套汇交易,就是利用在不同外汇市场(或外汇交易商)直接的价格差异,在低价的市场买进,在高价的市场卖出,利用低买高卖赚取差额利润。(   )
A .
B .
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多选题 5.外汇套利交易和套汇交易的区别有(   )。
A . 套利交易是在两个不同合约间进行的套利;套汇交易,是在两个相同品种的外汇中,或者三个不同品种但存在三角关系的外汇中进行的交易
B . 套利交易是一种在价差不正常时开仓,并等价差回归正常水平后平仓的操作;在套汇交易中,买卖是瞬时且同时发生的。交易者在低价位买进同时在高价位卖出, 不需要在一定时间内持有仓位
C . 套利交易是交易者根据价差未来变化的判断而进行的交易,只有当未来价差走势与交易者判断一致时,套利交易才能获得盈利;在套汇交易中,只要两个交易商间出现套汇的机会,交易者就能通过套汇交易实现盈利
D . 套利交易的机会比套汇交易多
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大咖讲解:外汇套汇交易

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年,知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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外汇期货套期保值

(一)卖出套期保值  
外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。  
适合外汇期货卖出套期保值的情形主要包括:  
(1)持有外汇资产者,担心未来货币贬值。  
(2)出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。  
(二)买入套期保值  
外汇期货买入套期保值又称外汇期货多头套期保值,是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升,在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。  
适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括:  
(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。  
(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。  
(三)交叉套期保值  
在国际外汇期货市场上,若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险,就可以运用交叉货币套期保值。  
交叉套期保值是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。  
进行交叉套期保值的关键是要把握以下两点:  
(1)正确选择承担保值任务的另外一种期货,只有相关程度高的品种,才是为手中持有的现汇进行保值的适当工具。  
(2)正确调整期货合约的数量,使其与被保值对象相匹配。
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外汇期货套利交易

(一)外汇期现套利  
外汇期现套利,即在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易,即通过卖出高估的外汇期货合约或现货,同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的。  
(二)外汇期货跨期套利  
外汇期货跨期套利,是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约,以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为。  
外汇期货跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。  
1、牛市套利:买入近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式为牛市套利。  
在牛市套利中,只要两个合约间的价差缩小,套利者就能获利。  
2、熊市套利:卖出近期月份的外汇期货合约同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式为熊市套利。  
在熊市套利中,只要两个合约间的价差扩大,套利者就能获利。  
3、蝶式套利:由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。  
具体操作方法是:交易者买入(或卖出)近期月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约并买入(或卖出)远期月份合约。其中,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。  
(三)外汇期货跨币种套利:相同交割月,同一交易所,不同币种之间  
(四)外汇期货跨市场套利  
外汇期货跨市场套利是指交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测,在一个交易所买入一种外汇期货合约,同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约,从而进行套利交易。
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外汇期货的概念

外汇期货是交易双方以约定的币种、金额及汇率,在未来某一约定时间交割的标准化合约。外汇期货套期保值可分为卖出套期保值、买入套期保值和交叉套期保值。


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外汇期货交割

主要的外汇期货交易所芝加哥商业交易所的大部分合约采取实物交割方式,只有小部分合约采取现金交割方式,如芝加哥商业交易所(CME)中的巴西货币雷亚尔期货合约和纽交所伦敦国际金融期货交易所的欧元期货合约就采取了现金交割制度,而芝加哥商业交易所中的欧元、日元、澳元的外汇期货合约都是采用实物交割方式。


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外汇期货在资产组合中的应用

第一,外汇期货或汇率产品作为一种另类投资,长期来看,和股权、债券等常见的投资标的的相关性较低,可以作为一般投资机构用于降低系统性风险而在资产组合中进行配置。

第二,由于影响汇率波动的一些因素和一国的宏观经济形势有关,因而在对一国或全球宏观形势进行调查研究之后,往往需配置外汇或者汇率产品。

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外汇保证金交易

外汇现货交易分为实盘交易和保证金交易,保证金交易又称为虚盘交易。

①实盘交易指的是持有货币或货币等价物(如现金和旅行支票)的双方进行的交换。

②外汇保证金交易是从期货的保证金交易衍生而来的,指的是交易者在专门从事外汇保证金交易的公司(如银行、外汇交易商或经纪商),签订委托买卖外汇的合同,并缴付按合同金额一定比率的保证金(一般不超过10%),可以按数十倍的融资倍数买卖外汇。