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组合期权策略

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组合期权策略考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 运用
所属章节：第九章 期权/第三节 期权交易策略/组合期权策略
所属版本：2024

组合期权策略介绍

组合期权策略采用看涨和看跌期权、相同交易方向构建。由于该策略是看涨期权和看跌期权的组合，权利金总收支为买进期权的权利金合计或卖出期权的权利金合计，故称为组合期权策略。
专题更新时间：2024/11/20 09:20:21

组合期权策略考点试题

判断题 1.与跨式期权不同的是，宽跨式期权所用的看涨期权和看跌期权的执行价格不同。（    ）
A . 错
B . 对
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不定项 2.某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为(  )元。
A . 9400
B . 9500
C . 11100
D . 11200
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单选题 3.下列关于跨式期权策略的表述正确的是()
A . 可以用同一系列期权相同执行价格的看涨期权和看跌期权构建
B . 可以用同一系列期权不同执行价格的看涨期权和看跌期权构建
C . 可以用同一系列期权两个不同执行价格的看跌期权构建
D . 可以用同一系列期权两个不同执行价格的看涨期权构建
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多选题 4.下列有关跨式期权组合的说法正确的是（     ）。
A . 根据交易方向的不同，跨式期权分为多头跨式和空头跨式
B . 空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权
C . 多头跨式期权权利金总收支为支出
D . 空头跨式期权适用于标的资产价格小幅波动的情形，也称为做空波动率策略
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多选题 5.某投资者在5月份买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看涨期权，权利金为300点，同时又买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看跌期权，权利金为200点。则期权到期时，(  )。
A . 若恒指为10300点，该投资者损失200点
B . 若恒指为10500点，该投资者处于盈亏平衡点
C . 若恒指为10200点，该投资者处于盈亏平衡点
D . 若恒指为10000点，该投资者损失500点
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大咖讲解：组合期权策略

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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